ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO ANTARA SAHAM IDX30 DAN NON IDX30

Abstrak

Kelompok saham IDX30 dan non IDX30 merupakan kelompok saham yang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang dilihat dari sisi return maupun risiko saham IDX30 dan non IDX30 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data saham bulanan periode 2013-2017. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian kompratif, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan data panel. Hasil PCA (principal component analysis) menunjukkan 10 perangkat perusahaan yang tinggi memberikan kontribusi banyak yang dilihat dari sisi returnnya yang paling tinggi pada saham IDX30 adalah Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (0.652893), dan yang paling tinggi pada saham non IDX30 adalah Cahaya Kalbar Tbk (0.755466). Sedangkan untuk risikonya yang paling tinggi pada saham IDX30 ialah Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (0.828642), dan yang paling tinggi pada saham non IDX30 Zebra Nusantara Tbk (0.689137). Hasil analisis deskriptif dalam waktu 5 tahun periode 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata return saham IDX30 sebesar 0.010446896 atau 1.04% sedangkan rata-rata return non IDX30 sebesar 0.01572096 atau 1.57%. Adapun rata-rata risiko saham IDX30 sebesar 0.018614479 atau 1.86% sedangkan rata-rata risiko non IDX30 sebesar 0.026057624 atau 2.60%. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa independent sample T-test tidak terdapat perbedaan antara return IDX30 dan non IDX30. Dan terdapat perbedaan risiko saham IDX30 dan non IDX30.

Berkas

Detail