TRANSFORMASI WAVELET UNTUK ANALISIS KECENDERUNGAN HARGA SAHAM

Abstrak

LQ45 metupakan indeks gabungan dari sebanyak 45 saham yang memenuhi kritcria tertentu yang bertujuan untuk membantu investor dalam memilih saham. Namun demikian apakah benar saham-saham tersebut mempunyai kecenderungan kenaikan harga dalam jangka waktu tcrtcntu. Pada paper ini dilakukan analisis transformasi wavelet diskrit pada beberapa saham yang termasuk daftar LQ45 BEI (Bursa Efek Indonesia). Sinyal yang mcrupakan data deret waktu dilakukan dekomposisi menjadi sinyal aproksimasi dan detil menggunakan tutnpukan tapis lolos rendah dan lolos tinggi. Dengan menganalisis pada sinyal aproksimasi dan dibandingkan dengan sinyal aproksimasi maka dapat diamati kemiripan pola harga-harga saham. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi didapatkan bahwa sebanyak 5 saham tidak mempunyai kemiripan kenaikan dengan sinyal IHSG.

Berkas

Detail